Сравнение LNVGY с ^GSPC
LNVGY (Lenovo Group Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNVGY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNVGY показывает доходность 153.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
LNVGY
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 90.39%
- С начала года
- 153.40%
- 6 месяцев
- 135.14%
- 1 год
- 168.55%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 24.28%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNVGY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 153.40% | 5.37% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between LNVGY and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNVGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LNVGY
^GSPC
Сравнение LNVGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNVGY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNVGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.91 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок LNVGY и ^GSPC
Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNVGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -9.10% | -75.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -2.97% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -1.13% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNVGY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNVGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 12.19% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 12.19% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 12.19% | +28.38% |
Часто задаваемые вопросы
LNVGY and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LNVGY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор