PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNVGY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LNVGY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNVGY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNVGY
Lenovo Group Limited		3.33%-4.37%-4.30%80.46%-25.77%28.05%47.80%4.62%26.37%3.11%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.24% соответственно.

LNVGY

1 день
2.30%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.33%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-7.20%
3 года*
8.79%
5 лет*
1.86%
10 лет*
11.04%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lenovo Group Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LNVGY:
LNVGY с 0992.HKLNVGY с HPQLNVGY с SMCILNVGY с SPYLNVGY с AAPLLNVGY с VOOLNVGY с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LNVGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг доходности на риск LNVGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNVGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNVGY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.92

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.41

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.41

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

6.61

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNVGY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNVGY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между LNVGY и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и ^GSPC

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LNVGY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-56.78%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.88%

-12.14%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.02%

-25.43%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.02%

-33.92%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-5.78%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-10.75%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.10%

2.60%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и ^GSPC

Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNVGY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.37%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

9.55%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

18.33%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.60%

16.90%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

18.05%

+20.98%