Сравнение MSFT с KKR
MSFT (Microsoft Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции KKR немного впереди с 24.52%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам MSFT и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MSFT and KKR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between MSFT and KKR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
KKR:
$91.83B
MSFT:
$16.79
KKR:
$3.10
MSFT:
23.27
KKR:
31.02
MSFT:
1.63
KKR:
3.27
MSFT:
9.16
KKR:
4.60
MSFT:
7.02
KKR:
1.14
MSFT:
$318.27B
KKR:
$19.99B
MSFT:
$217.41B
KKR:
$8.35B
MSFT:
$200.96B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. KKR — Ранг доходности на риск
MSFT
KKR
Сравнение MSFT c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.92 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и KKR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -53.10% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -44.62% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -49.42% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.42% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.42% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -41.85% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.22% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 24.65% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и KKR
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.89% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 29.26% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 37.32% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 39.23% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.62% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и KKR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и KKR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and KKR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор