Сравнение MSFT с ED
MSFT (Microsoft Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 24.39% против 7.01% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам MSFT и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between MSFT and ED is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and ED shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ED:
$39.26B
MSFT:
$16.79
ED:
$5.94
MSFT:
23.27
ED:
18.13
MSFT:
1.63
ED:
1.29
MSFT:
9.16
ED:
2.27
MSFT:
7.02
ED:
1.67
MSFT:
$318.27B
ED:
$17.22B
MSFT:
$217.41B
ED:
$11.62B
MSFT:
$200.96B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ED — Ранг доходности на риск
MSFT
ED
Сравнение MSFT c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.76 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.59 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ED
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -78.90% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.63% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -17.36% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -22.03% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -30.91% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -5.91% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.24% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.59% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ED
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.98% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 12.27% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 16.65% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.79% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 21.01% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ED
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ED
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ED have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор