PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYDDY с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYDDY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		9.99%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYDDY имеют среднегодовую доходность 22.47%, а акции VGT немного отстают с 21.51%.

BYDDY

1 день
-2.27%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.99%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-18.23%
3 года*
11.85%
5 лет*
12.76%
10 лет*
22.47%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с IDCBYBYDDY с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BYDDY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYDDYVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.10

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.67

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.88

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

5.77

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYDDY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYDDYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.10

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.61

-0.43

Корреляция

Корреляция между BYDDY и VGT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и VGT

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.32%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и VGT

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BYDDYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-54.63%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.29%

-16.40%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-35.07%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-35.07%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-11.66%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.07%

-8.00%

-56.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.38%

5.35%

+23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и VGT

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYDDYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

8.03%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

16.35%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.95%

27.27%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

25.06%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

24.48%

+22.72%