Сравнение BYDDY с VGT
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции BYDDY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.97% против 25.62% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам BYDDY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BYDDY and VGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. VGT — Ранг доходности на риск
BYDDY
VGT
Сравнение BYDDY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.57 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.41 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.85 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и VGT
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -54.63% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -16.40% | -21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -27.23% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -35.07% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -35.07% | -23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | -2.35% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -7.95% | -55.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 5.13% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и VGT
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.51% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 16.09% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 20.55% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 25.17% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 24.60% | +22.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и VGT
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and VGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор