Сравнение BYDDY с BYDDF
BYDDY (BYD Company Limited ADR) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 20.28%/yr for BYDDF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и BYDDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у BYDDF с доходностью -4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYDDY имеют среднегодовую доходность 19.97%, а акции BYDDF немного впереди с 20.28%.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
BYDDF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам BYDDY и BYDDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
BYDDF BYD Company Limited | -4.06% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | -27.99% | 72.50% |
Correlation
The correlation between BYDDY and BYDDF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between BYDDY and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BYDDY:
$106.22B
BYDDF:
$106.67B
BYDDY:
$3.03
BYDDF:
$3.05
BYDDY:
3.85
BYDDF:
3.84
BYDDY:
0.03
BYDDF:
0.03
BYDDY:
0.14
BYDDF:
0.13
BYDDY:
0.43
BYDDF:
0.43
BYDDY:
$779.53B
BYDDF:
$783.83B
BYDDY:
$132.63B
BYDDF:
$132.11B
BYDDY:
$33.66B
BYDDF:
$68.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. BYDDF — Ранг доходности на риск
BYDDY
BYDDF
Сравнение BYDDY c BYDDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | BYDDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.26 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и BYDDF
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и BYDDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -86.78% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -36.12% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -41.23% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -48.35% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -58.45% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | -38.94% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -40.97% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 24.47% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и BYDDF
BYD Company Limited ADR (BYDDY) и BYD Company Limited (BYDDF) имеют волатильность 8.88% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.94% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 26.63% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 36.37% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 45.70% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 47.11% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и BYDDF
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BYDDF в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 6.29% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% | 0.00% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDY и BYDDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDY и BYDDF
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BYDDY and BYDDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BYDDF has higher volatility (8.94%) compared to BYDDY (8.88%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs BYDDF's -86.78%.
BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и BYDDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор