Сравнение BYDDY с FHKCX
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.47%/yr vs 13.85%/yr for FHKCX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 19.47% против 13.85% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 8.99%
FHKCX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.85%
- Всё время*
- 9.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.45M | $14.43M | $19.59M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BYDDY и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -2.26% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.07% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between BYDDY and FHKCX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between BYDDY and FHKCX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
BYDDY
FHKCX
Сравнение BYDDY c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.76 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.32 | -14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и FHKCX
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -61.96% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -12.24% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.31% | -22.02% | -30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.31% | -48.17% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -58.41% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.39% | -5.60% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -20.18% | -43.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 4.37% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и FHKCX
Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.11%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.77% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 20.87% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 24.83% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 24.73% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 22.68% | +24.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и FHKCX
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.44% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and FHKCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (8.77%) compared to BYDDY (8.11%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор