PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDY с FHKCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BYDDY returned 18.42%/yr vs 15.23%/yr for FHKCX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 33.77%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 18.42% против 15.23% соответственно.

BYDDY

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-20.26%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-42.56%
3 года*
-2.83%
5 лет*
0.36%
10 лет*
18.42%

FHKCX

1 день
-4.02%
1 месяц
0.70%
С начала года
33.77%
6 месяцев
34.44%
1 год
67.08%
3 года*
32.47%
5 лет*
8.11%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-20.26%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		33.77%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between BYDDY and FHKCX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.51

The correlation between BYDDY and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с IDCBYBYDDY с VGTBYDDY с VOO
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHDFHKCX с XPEV

Доходность на риск

BYDDY vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
3.14

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
3.71

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

6.75

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

20.08

-21.88

BYDDY vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и FHKCX

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-61.96%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.13%

-10.80%

-32.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.56%

-22.02%

-28.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-52.42%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-58.41%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-4.38%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-20.23%

-43.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

3.62%

+20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и FHKCX

Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.85%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

11.20%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

19.17%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

23.22%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

24.59%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

22.49%

+24.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и FHKCX

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FHKCX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.55%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.31%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and FHKCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (11.20%) compared to BYDDY (8.85%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор