PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BYDDY с FHKCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYDDY и FHKCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
265.69%
396.56%
BYDDY
FHKCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYDDY:

1.03

FHKCX:

1.19

Коэф-т Сортино

BYDDY:

1.63

FHKCX:

1.80

Коэф-т Омега

BYDDY:

1.19

FHKCX:

1.22

Коэф-т Кальмара

BYDDY:

0.66

FHKCX:

0.52

Коэф-т Мартина

BYDDY:

3.92

FHKCX:

4.30

Индекс Язвы

BYDDY:

9.94%

FHKCX:

5.92%

Дневная вол-ть

BYDDY:

38.02%

FHKCX:

21.41%

Макс. просадка

BYDDY:

-97.37%

FHKCX:

-60.72%

Текущая просадка

BYDDY:

-34.72%

FHKCX:

-33.18%

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у FHKCX с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 25.56% против 6.92% соответственно.


BYDDY

С начала года

26.88%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.42%

1 год

34.34%

5 лет

49.31%

10 лет

25.56%

FHKCX

С начала года

21.90%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

3.94%

1 год

23.29%

5 лет

3.87%

10 лет

6.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BYDDY c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.031.19
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.631.80
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.22
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.660.52
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.924.30
BYDDY
FHKCX

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKCX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
1.19
BYDDY
FHKCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и FHKCX

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FHKCX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BYDDY
BYD Company Limited ADR
1.24%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
0.05%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%12.04%

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и FHKCX

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки FHKCX в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и FHKCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.72%
-33.18%
BYDDY
FHKCX

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и FHKCX

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.80%
5.37%
BYDDY
FHKCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab