Сравнение BYDDY с IDCBY
BYDDY (BYD Company Limited ADR) and IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while IDCBY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 12.60%/yr for IDCBY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и IDCBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у IDCBY с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции IDCBY по среднегодовой доходности: 19.97% против 12.60% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
IDCBY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам BYDDY и IDCBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 9.41% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
Correlation
The correlation between BYDDY and IDCBY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between BYDDY and IDCBY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYDDY:
$106.22B
IDCBY:
$305.55B
BYDDY:
$3.03
IDCBY:
$20.11
BYDDY:
3.85
IDCBY:
0.85
BYDDY:
0.03
IDCBY:
1.07
BYDDY:
0.14
IDCBY:
0.24
BYDDY:
0.43
IDCBY:
0.08
BYDDY:
$779.53B
IDCBY:
$1.28T
BYDDY:
$132.63B
IDCBY:
$499.90B
BYDDY:
$33.66B
IDCBY:
$428.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. IDCBY — Ранг доходности на риск
BYDDY
IDCBY
Сравнение BYDDY c IDCBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | IDCBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.28 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.56 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.41 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и IDCBY
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки IDCBY в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и IDCBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -78.73% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -11.23% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -15.87% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -25.73% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -39.70% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | -4.80% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -49.00% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 3.89% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и IDCBY
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.78% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 13.11% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 18.16% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 21.20% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 22.86% | +24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и IDCBY
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IDCBY в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDY и IDCBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDY и IDCBY
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and IDCBY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to IDCBY (4.78%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs IDCBY's -78.73%.
IDCBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и IDCBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор