PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BYDDY с IDCBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BYDDY и IDCBY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и IDCBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
283.06%
276.26%
BYDDY
IDCBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYDDY:

1.03

IDCBY:

1.60

Коэф-т Сортино

BYDDY:

1.63

IDCBY:

2.34

Коэф-т Омега

BYDDY:

1.19

IDCBY:

1.30

Коэф-т Кальмара

BYDDY:

0.66

IDCBY:

1.50

Коэф-т Мартина

BYDDY:

3.92

IDCBY:

9.89

Индекс Язвы

BYDDY:

9.94%

IDCBY:

4.58%

Дневная вол-ть

BYDDY:

38.02%

IDCBY:

28.36%

Макс. просадка

BYDDY:

-97.37%

IDCBY:

-46.03%

Текущая просадка

BYDDY:

-34.72%

IDCBY:

-1.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDY:

$107.97B

IDCBY:

$292.50B

EPS

BYDDY:

$3.20

IDCBY:

$2.69

Цена/прибыль

BYDDY:

21.56

IDCBY:

4.61

PEG коэффициент

BYDDY:

0.67

IDCBY:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

BYDDY:

$677.00B

IDCBY:

$1.41T

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDY:

$137.21B

IDCBY:

$1.41T

EBITDA (12 мес.)

BYDDY:

$63.18B

IDCBY:

$2.63B

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у IDCBY с доходностью 38.84%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции IDCBY по среднегодовой доходности: 25.56% против 5.19% соответственно.


BYDDY

С начала года

26.88%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.42%

1 год

34.34%

5 лет

49.31%

10 лет

25.56%

IDCBY

С начала года

38.84%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.30%

1 год

44.14%

5 лет

3.31%

10 лет

5.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BYDDY c IDCBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.031.60
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.34
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.30
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.661.50
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.929.89
BYDDY
IDCBY

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IDCBY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и IDCBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
1.60
BYDDY
IDCBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и IDCBY

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IDCBY в 6.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BYDDY
BYD Company Limited ADR
1.24%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%0.00%
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited
6.73%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%5.70%

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и IDCBY

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки IDCBY в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и IDCBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.72%
-1.34%
BYDDY
IDCBY

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и IDCBY

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.80%
6.50%
BYDDY
IDCBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDY и IDCBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab