PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с BKLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.38%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%35.75%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between MSFT and BKLC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MSFT and BKLC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX

Доходность на риск

MSFT vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.94

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.60

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.69

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.95

-13.03

MSFT vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и BKLC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-26.14%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-9.10%

-24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-19.05%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-26.14%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.43%

-25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-5.26%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.05%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и BKLC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.60%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

9.87%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

12.63%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.23%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.47%

+9.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и BKLC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and BKLC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор