PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с APD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.60%/yr for APD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.60% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

APD

1 день
1.26%
1 месяц
-8.03%
С начала года
15.56%
6 месяцев
17.47%
1 год
2.08%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.21%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.56%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between MSFT and APD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.32

The correlation between MSFT and APD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

APD:

$62.77B

EPS

MSFT:

$16.79

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

APD:

29.79

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

APD:

1.39

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

APD:

5.04

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

APD:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.08

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.31

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.09

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.23

-1.31

MSFT vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и APD

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-60.30%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-22.39%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-30.43%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-31.77%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-31.77%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-13.94%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.05%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

8.96%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и APD

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

5.42%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.03%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.82%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

26.03%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.91%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и APD

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности APD в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.17B
(MSFT) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
31.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and APD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор