Сравнение MSFT.TO с V
MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and V (Visa Inc.) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 15.57%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.TO и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.82%.
MSFT.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -19.03%
- 1 год
- -18.96%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам MSFT.TO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -19.71% | 12.65% | 11.26% | 56.34% | -8.31% |
V Visa Inc. | -5.82% | 6.66% | 32.68% | 23.30% | 2.08% |
Correlation
The correlation between MSFT.TO and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.TO vs. V — Ранг доходности на риск
MSFT.TO
V
Сравнение MSFT.TO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.TO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.63 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.36 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.TO и V
Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.43% | -41.45% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -16.70% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -21.28% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -13.19% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -7.31% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 10.03% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.TO и V
Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.TO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.72% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 18.21% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 22.91% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 23.63% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 25.30% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.TO и V
Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.92% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT.TO and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор