PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.82%.


MSFT.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-18.96%
3 года*
4.21%
5 лет*
10 лет*

V

1 день
1.23%
1 месяц
1.91%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и V


2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)
-19.71%12.65%11.26%56.34%-8.31%
V
Visa Inc.
-5.82%6.66%32.68%23.30%2.08%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft CDR (CAD Hedged)

Visa Inc.

Доходность на риск

MSFT.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFT.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.63

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.36

+0.20

MSFT.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и V

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFT.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-41.45%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-16.70%

-17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-21.28%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.66%

-13.19%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.31%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

10.03%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и V

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFT.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.72%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

18.21%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.91%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

23.63%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

25.30%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и V

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности V в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)
0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.23B
(MSFT.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы


MSFT.TO and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор