PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с INTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с INTU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Intuit Inc. (INTU).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и INTU

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
INTU
Intuit Inc.		-33.72%1.23%9.85%58.19%-34.78%21.33%
Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как INTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -33.72%.

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTU

1 день
0.67%
1 месяц
7.80%
С начала года
-33.72%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-31.46%
3 года*
0.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Intuit Inc.

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с SPYINTU с HRBINTU с ORCLINTU с QQQINTU с AMZNINTU с HUBS

Доходность на риск

MSFT.TO vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOINTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.88

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-1.14

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-1.25

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOINTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.88

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.54

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и INTU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и INTU

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности INTU в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.04%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и INTU

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки INTU в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и INTU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.TOINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-75.29%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-55.41%

+20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-46.25%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-23.96%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

23.43%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и INTU

Текущая волатильность для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) составляет 6.62%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.TOINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

12.98%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

28.94%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

35.82%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

33.80%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

31.41%

-4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.65B
(MSFT.TO) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, INTU значения в USD