PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с WMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Walmart Inc. (WMT).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и WMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
WMT
Walmart Inc.		13.29%18.78%88.93%10.39%6.63%6.84%
Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 13.29%.

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.75%
С начала года
13.29%
6 месяцев
20.97%
1 год
38.06%
3 года*
39.13%
5 лет*
26.62%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Walmart Inc.

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

MSFT.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.57

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.38

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.21

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

11.07

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.57

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.80

-0.62

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и WMT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и WMT

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности WMT в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.77%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и WMT

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки WMT в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-77.14%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-10.92%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-6.99%

-25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-14.66%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

3.95%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и WMT

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

17.59%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

24.56%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

21.10%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.96%

+5.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00B150.00B160.00B170.00B180.00B190.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
190.66B
(MSFT.TO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, WMT значения в USD