Сравнение MSFT.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и XQQ.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged)	-23.67%	12.65%	11.26%	56.34%	-29.26%	16.37%
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	-6.47%	18.38%	24.23%	52.23%	-33.67%	7.24%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью -6.47%.

MSFT.TO

1 день: 3.07%

1 месяц: -6.19%

С начала года: -23.67%

6 месяцев: -29.13%

1 год: -2.97%

3 года*: 7.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

XQQ.TO

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.05%

С начала года: -6.47%

6 месяцев: -4.62%

1 год: 21.12%

3 года*: 20.32%

5 лет*: 10.45%

10 лет*: 16.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Название символа

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MSFT.TO:

MSFT.TO с MSFT MSFT.TO с NVDA.TO MSFT.TO с WMT MSFT.TO с INTU MSFT.TO с NVDA MSFT.TO с NVDA.NEO MSFT.TO с META.TO

Часто сравнивают с XQQ.TO:

XQQ.TO с QQC.TO XQQ.TO с VFV.TO XQQ.TO с HXQ.TO XQQ.TO с XQQU.TO XQQ.TO с QQQ XQQ.TO с ZQQ.TO XQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

MSFT.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XQQ.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSFT.TO	XQQ.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	0.95	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	1.50	-1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.21	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.12	1.65	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.31	5.80	-6.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSFT.TO	XQQ.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	0.95	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	-1.32	+1.49

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и XQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged)	0.95%	0.71%	0.73%	0.75%	1.07%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	0.27%	0.25%	0.32%	0.31%	0.43%	0.17%	0.26%	0.46%	0.52%	0.53%	0.76%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSFT.TO	XQQ.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.95%	-100.00%	+62.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.43%	-12.76%	-21.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.55%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.55%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.18%	-99.98%	+67.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.89%	-99.99%	+88.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.81%	3.63%	+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и XQQ.TO

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеют волатильность 6.62% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSFT.TO	XQQ.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.62%	6.56%	+0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.23%	12.66%	+6.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.66%	22.22%	+4.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.03%	22.54%	+4.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.03%	22.29%	+4.74%

Сравнение MSFT.TO с XQQ.TO

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и XQQ.TO

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и XQQ.TO

Доходность по периодам

MSFT.TO

XQQ.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSFT.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

MSFT.TO

XQQ.TO

Сравнение MSFT.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSFT.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и XQQ.TO

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и XQQ.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и XQQ.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)