PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с NVDA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.22%32.54%194.55%231.55%-46.72%44.52%
Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -10.15%.

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.47%
1 год
47.49%
3 года*
83.01%
5 лет*
67.80%
10 лет*
69.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

MSFT.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TONVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.16

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.79

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.22

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

5.15

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.08

-0.90

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и NVDA

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и NVDA

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-89.72%

+51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-20.21%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-15.76%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-36.40%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

7.99%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и NVDA

Текущая волатильность для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) составляет 6.62%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.76%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

25.30%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

40.97%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

50.46%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

48.88%

-21.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.13B
(MSFT.TO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, NVDA значения в USD