PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -10.11%.


MSFT.TO

1 день
-3.34%
1 месяц
3.45%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-11.44%
1 год
-9.32%
3 года*
7.17%
5 лет*
10 лет*

MSFT

1 день
-2.77%
1 месяц
5.61%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-5.76%
3 года*
10.53%
5 лет*
15.37%
10 лет*
25.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и MSFT


2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)
-12.19%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
MSFT
Microsoft Corporation
-10.11%10.28%22.63%54.71%-22.90%17.24%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and MSFT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between MSFT.TO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft CDR (CAD Hedged)

Microsoft Corporation

Доходность на риск

MSFT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFT.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.17

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.35

-0.22

MSFT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFT.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.91

-0.63

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и MSFT

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-34.17%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-34.17%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-34.17%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-20.95%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-7.53%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

16.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и MSFT

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

9.61%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

22.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

24.90%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

25.46%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

25.95%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и MSFT

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)
0.84%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
(MSFT.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, MSFT.TO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор