PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.06%/yr vs 8.43%/yr for MSFT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.47%.

MSFT.TO

1 день
1.95%
1 месяц
6.66%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-17.82%
1 год
-22.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

MSFT

1 день
2.02%
1 месяц
5.43%
6 месяцев
-11.30%
С начала года
-14.47%
1 год
-18.86%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.50%
10 лет*
24.04%
Всё время*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-17.82%12.65%11.26%56.34%-8.31%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.47%10.31%22.49%54.43%-2.37%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and MSFT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between MSFT.TO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TOMSFT.TO с NVDA.NEO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.70

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
-0.84

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.55

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.97

-0.19

MSFT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и MSFT

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-44.28%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-34.57%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-34.57%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-25.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.56%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

19.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и MSFT

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.04% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

9.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

24.12%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

27.11%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

27.65%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

28.06%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и MSFT

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.90%0.71%0.73%0.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.89B
(MSFT.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSFT.TO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор