PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с MSFT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.25%10.28%22.63%54.71%-22.90%17.24%
Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT.TO показывает доходность -23.67%, а MSFT немного ниже – -24.53%.

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-24.53%
6 месяцев
-30.41%
1 год
-6.77%
3 года*
9.49%
5 лет*
11.36%
10 лет*
22.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

MSFT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-0.19

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.21

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-0.54

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и MSFT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и MSFT

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и MSFT

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-69.38%

+31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-33.91%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-31.43%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-21.77%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

12.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и MSFT

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.18%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

18.59%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

26.04%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

24.98%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

25.81%

+1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.27B
(MSFT.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, MSFT значения в USD