Сравнение MSFT.TO с MSFT
MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSFT.TO returned 7.17%/yr vs 10.53%/yr for MSFT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.TO показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -10.11%.
MSFT.TO
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 25.93%
Сравнение доходности по годам MSFT.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -12.19% | 12.65% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.11% | 10.28% | 22.63% | 54.71% | -22.90% | 17.24% |
Correlation
The correlation between MSFT.TO and MSFT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between MSFT.TO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFT.TO
MSFT
Сравнение MSFT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.17 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.35 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.91 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT.TO и MSFT
Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -34.17% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -34.17% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -34.17% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -20.95% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -7.53% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 16.69% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.TO и MSFT
Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 9.61% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 22.18% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 24.90% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 25.46% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 25.95% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.TO и MSFT
Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.84% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSFT.TO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор