PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFT.TO с QQC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-4.69%15.38%35.73%51.73%-28.07%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -4.69%.

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
3.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.66%
1 год
19.58%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

MSFT.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.88

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.35

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.55

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

4.67

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между MSFT.TO и QQC.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQC.TO в 0.41%

TTM20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.41%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и QQC.TO

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-31.81%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-13.02%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.18%

-9.37%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-8.30%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

4.31%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и QQC.TO

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.26%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

12.44%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

22.28%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

20.98%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

20.98%

+6.05%