Сравнение MSFT.TO с AXP
MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and AXP (American Express Company) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 26.31%/yr for AXP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.TO и AXP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -9.67%.
MSFT.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -19.03%
- 1 год
- -18.96%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам MSFT.TO и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | -19.71% | 12.65% | 11.26% | 56.34% | -8.31% |
AXP American Express Company | -9.76% | 20.24% | 73.90% | 25.61% | 1.12% |
Correlation
The correlation between MSFT.TO and AXP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT.TO and AXP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.TO vs. AXP — Ранг доходности на риск
MSFT.TO
AXP
Сравнение MSFT.TO c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.TO | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.14 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.TO и AXP
Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки AXP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.TO | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.43% | -80.91% | +46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -24.07% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -29.61% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -13.96% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -14.20% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 11.36% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.TO и AXP
Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.TO | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 7.17% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 20.21% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 26.77% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 29.91% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 32.33% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.TO и AXP
Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MSFT.TO Microsoft CDR (CAD Hedged) | 0.92% | 0.71% | 0.73% | 0.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT.TO and AXP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор