PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.TO с AMZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MSFT.TO operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSFT.TO returned 4.21%/yr vs 25.34%/yr for AMZN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.44%.

MSFT.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-18.96%
3 года*
4.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.44%
6 месяцев
6.97%
1 год
15.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.49%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-19.71%12.65%11.26%56.34%-8.31%
AMZN
Amazon.com, Inc		5.44%0.41%56.62%76.58%-27.29%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and AMZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MSFT.TO and AMZN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

MSFT.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.48

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.89

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.60

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.45

-2.61

MSFT.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и AMZN

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-63.03%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-24.00%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-31.53%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.66%

-12.12%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-15.66%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

9.93%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и AMZN

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.08%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

20.95%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

30.13%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

35.96%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

33.12%

-6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и AMZN

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft CDR (CAD Hedged) и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.52B
(MSFT.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MSFT.TO and AMZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор