PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с SOFI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 28.13%/yr for SOFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.28%.

MSFT.NEO

1 день
2.25%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-17.17%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFI

1 день
3.25%
1 месяц
11.66%
С начала года
-33.28%
6 месяцев
-32.71%
1 год
24.86%
3 года*
28.13%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и SOFI

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.91%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.28%62.24%67.88%110.70%-68.99%-0.81%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and SOFI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$209.09B

SOFI:

$23.61B

EPS

MSFT.NEO:

$14.11

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.43

SOFI:

38.59

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.51

SOFI:

4.70

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.41

SOFI:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

$293.81B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

$202.04B

SOFI:

$3.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.44

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.95

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.47

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.84

-1.84

MSFT.NEO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и SOFI

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SOFI в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-82.22%

+44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-53.65%

+19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-53.65%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-47.02%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-50.15%

+37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

29.76%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и SOFI

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

16.96%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

38.63%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

56.36%

-31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

66.70%

-39.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

71.95%

-44.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и SOFI

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
77.67B
1.00B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
69.1%
87.9%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and SOFI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор