Сравнение MSFT.NEO с ^GSPC
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 21.85%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.52%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.52% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 11.88% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MSFT.NEO and ^GSPC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
^GSPC
Сравнение MSFT.NEO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.26 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.12 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и ^GSPC
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -48.87% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -9.17% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -19.59% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | 0.00% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -9.66% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 2.46% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и ^GSPC
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.77% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 10.19% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 12.77% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 17.95% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 19.17% | +8.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор