PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFRX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с PNOPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFRX (MFS Total Return Fund) and PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.94%/yr vs 14.95%/yr for PNOPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.99%/yr for PNOPX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFRX показывает доходность 4.97%, а PNOPX немного ниже – 4.96%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям PNOPX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.95% соответственно.

MSFRX

1 день
0.35%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.21%
С начала года
4.97%
1 год
10.69%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.77%
10 лет*
7.94%

PNOPX

1 день
0.44%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.96%
1 год
14.68%
3 года*
15.82%
5 лет*
8.25%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		4.97%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.96%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%

Correlation

The correlation between MSFRX and PNOPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

0.77

Over the past year, the correlation between MSFRX and PNOPX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с VOOMSFRX с RGTMSFRX с PDSB
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с VWNFX

Доходность на риск

MSFRX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFRXPNOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.11

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.58

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.13

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

4.15

+2.29

MSFRX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа PNOPX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и PNOPX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и PNOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-74.15%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-13.06%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-22.90%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-29.13%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-30.29%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-23.96%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.54%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и PNOPX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.30%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.23%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

10.74%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

13.22%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

17.51%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

18.13%

-7.70%

Сравнение комиссий MSFRX и PNOPX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и PNOPX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности PNOPX в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.64%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.69%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and PNOPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNOPX has higher volatility (4.23%) compared to MSFRX (2.30%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs PNOPX's -74.15%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и PNOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор