PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNOPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOPX с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNOPX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PNOPX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNOPX:

-0.16

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

PNOPX:

-0.09

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

PNOPX:

0.99

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

PNOPX:

-0.13

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

PNOPX:

-0.34

SPY:

2.81

Индекс Язвы

PNOPX:

10.78%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PNOPX:

21.53%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

PNOPX:

-73.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PNOPX:

-14.55%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PNOPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.72% против 12.75% соответственно.

PNOPX

С начала года

-2.26%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.81%

1 год

-3.48%

3 года

8.27%

5 лет

5.70%

10 лет

5.72%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PNOPX и SPY

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNOPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PNOPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и SPY

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		0.52%0.51%0.18%0.00%0.48%0.30%0.33%0.06%0.50%0.00%13.21%13.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и SPY

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и SPY

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...