PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNOPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOPX с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNOPX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PNOPX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,107.82%
2,152.01%
PNOPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNOPX:

0.11

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PNOPX:

0.29

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PNOPX:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PNOPX:

0.09

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PNOPX:

0.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PNOPX:

6.21%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PNOPX:

19.80%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PNOPX:

-73.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PNOPX:

-14.27%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNOPX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции SPY немного отстают с 12.04%.

PNOPX

С начала года

-9.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-10.77%

1 год

1.29%

5 лет

13.12%

10 лет

12.59%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNOPX и SPY

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
График комиссии PNOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PNOPX: 0.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNOPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PNOPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNOPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PNOPX: 0.11
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PNOPX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PNOPX: 0.29
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PNOPX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PNOPX: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PNOPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PNOPX: 0.09
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PNOPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PNOPX: 0.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.51
PNOPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и SPY

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%13.21%13.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и SPY

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.27%
-9.89%
PNOPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и SPY

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 13.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
15.12%
PNOPX
SPY