Сравнение PNOPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PNOPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNOPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | -8.76% | 10.93% | 22.97% | 26.23% | -22.86% | 23.44% | 28.57% | 35.86% | -0.90% | 29.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PNOPX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNOPX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции VTI немного отстают с 13.75%.
PNOPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 13.79%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNOPX и VTI
PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PNOPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PNOPX
VTI
Сравнение PNOPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNOPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.94 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.16 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNOPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.94 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PNOPX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNOPX и VTI
Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund | 12.29% | 11.22% | 9.25% | 2.96% | 8.38% | 11.69% | 7.41% | 7.14% | 20.24% | 4.91% | 0.00% | 12.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PNOPX и VTI
Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNOPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -55.45% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -8.92% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.36% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.29% | -35.00% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -5.39% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -8.08% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.62% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNOPX и VTI
Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.39% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNOPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.75% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 19.02% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.40% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.28% | -0.15% |