PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNOPX с VWNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOPX с VWNFX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNOPX или VWNFX.

Корреляция

Корреляция между PNOPX и VWNFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,513.71%
817.93%
PNOPX
VWNFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNOPX:

-0.27

VWNFX:

-0.26

Коэф-т Сортино

PNOPX:

-0.22

VWNFX:

-0.20

Коэф-т Омега

PNOPX:

0.97

VWNFX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PNOPX:

-0.20

VWNFX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PNOPX:

-0.58

VWNFX:

-0.69

Индекс Язвы

PNOPX:

9.80%

VWNFX:

7.32%

Дневная вол-ть

PNOPX:

21.35%

VWNFX:

19.81%

Макс. просадка

PNOPX:

-73.96%

VWNFX:

-61.76%

Текущая просадка

PNOPX:

-20.83%

VWNFX:

-15.19%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у VWNFX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции VWNFX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.75% соответственно.

PNOPX

С начала года

-9.44%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-17.59%

1 год

-6.45%

5 лет

5.23%

10 лет

5.24%

VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNOPX и VWNFX

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
График комиссии PNOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PNOPX: 0.99%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNOPX и VWNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PNOPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNOPX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNOPX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PNOPX: -0.27
VWNFX: -0.26
Коэффициент Сортино PNOPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PNOPX: -0.22
VWNFX: -0.20
Коэффициент Омега PNOPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PNOPX: 0.97
VWNFX: 0.96
Коэффициент Кальмара PNOPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PNOPX: -0.20
VWNFX: -0.23
Коэффициент Мартина PNOPX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PNOPX: -0.58
VWNFX: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.26
PNOPX
VWNFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и VWNFX

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VWNFX в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		0.57%0.51%0.18%0.00%0.48%0.30%0.33%0.06%0.50%0.00%13.21%13.23%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и VWNFX

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки VWNFX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.83%
-15.19%
PNOPX
VWNFX

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и VWNFX

Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
12.68%
PNOPX
VWNFX