PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOPX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PNOPX returned 15.00%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.19% соответственно.

PNOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.63%
1 год
18.38%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.00%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.12%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PNOPX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.44

Over the past year, the correlation between PNOPX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с FMILPNOPX с DOWPNOPX с VWNFX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PNOPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOPXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.01

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.09

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.01

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.03

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.01

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и BRK-B

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-53.86%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.42%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-14.95%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.58%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.29%

-29.57%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-9.57%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-11.07%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.47%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и BRK-B

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 3.32%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.08%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.87%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

14.39%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.13%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.43%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и BRK-B

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.77%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Часто задаваемые вопросы

PNOPX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to PNOPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PNOPX dropped -74.15% vs BRK-B's -53.86%.

PNOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOPX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор