PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с MHOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с MHOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and MHOIX (MFS Global High Yield Fund) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while MHOIX is a High Yield Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs 4.93%/yr for MHOIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.81%/yr for MHOIX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и MHOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у MHOIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MHOIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 4.93% соответственно.

MSFRX

1 день
0.05%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.65%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.97%

MHOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.29%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и MHOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.03%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		1.53%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%

Correlation

The correlation between MSFRX and MHOIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.34

The correlation between MSFRX and MHOIX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

MFS Global High Yield Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с RGT
Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MGRAXMHOIX с MIGFXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA

Доходность на риск

MSFRX vs. MHOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c MHOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXMHOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.52

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.30

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.31

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

15.99

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. MHOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHOIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXMHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и MHOIX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MHOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXMHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-40.07%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-2.27%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-3.63%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-16.50%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-19.76%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.39%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.47%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и MHOIX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с MFS Global High Yield Fund (MHOIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXMHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.96%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

2.29%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

2.98%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

4.91%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

5.07%

+5.38%

Сравнение комиссий MSFRX и MHOIX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MHOIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и MHOIX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности MHOIX в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		5.26%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.79%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and MHOIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to MHOIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs MHOIX's -40.07%.

MHOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и MHOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор