Сравнение MSFRX с MHOIX

С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у MHOIX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MHOIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MHOIX в 0.81%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MHOIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFRX и MHOIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности MHOIX в 4.93%

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MHOIX.

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с MFS Global High Yield Fund (MHOIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.