PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.65% соответственно.

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с VEAMHOIX с VTSAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MHOIX и MEIAX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MHOIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.67

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.01

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.99

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.36

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.67

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.58

+0.45

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MEIAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MEIAX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MEIAX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-52.85%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.10%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-17.72%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-36.71%

+16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.04%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.57%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.53%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.19%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.64%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.85%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

14.83%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.91%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

16.55%

-11.49%