PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MGRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MGRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS International Growth Fund (MGRAX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MGRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MGRAX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MGRAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.17% соответственно.

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS International Growth Fund

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEAMHOIX с VTSAX
Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с VTRIX

Сравнение комиссий MHOIX и MGRAX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MGRAX в 1.06%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
MHOIX
MFS Global High Yield Fund

Доходность на риск

MHOIX vs. MGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS International Growth Fund (MGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMGRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.17

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.86

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

3.38

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MGRAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMGRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.37

+0.65

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MGRAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MGRAX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MGRAX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MGRAX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки MGRAX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MGRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-55.29%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.42%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-30.58%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-30.58%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.88%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-10.89%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.15%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MGRAX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.19%, в то время как у MFS International Growth Fund (MGRAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.53%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

9.87%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

14.51%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

15.44%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

15.66%

-10.60%