PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MHOIX с MHITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MHITX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS High Income Fund (MHITX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MHOIX или MHITX.

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MHITX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS High Income Fund (MHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
380.84%
272.26%
MHOIX
MHITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MHOIX:

2.18

MHITX:

1.70

Коэф-т Сортино

MHOIX:

3.07

MHITX:

2.51

Коэф-т Омега

MHOIX:

1.54

MHITX:

1.42

Коэф-т Кальмара

MHOIX:

2.17

MHITX:

2.16

Коэф-т Мартина

MHOIX:

9.55

MHITX:

8.51

Индекс Язвы

MHOIX:

0.82%

MHITX:

0.85%

Дневная вол-ть

MHOIX:

3.62%

MHITX:

4.29%

Макс. просадка

MHOIX:

-40.08%

MHITX:

-36.81%

Текущая просадка

MHOIX:

-1.49%

MHITX:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MHITX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MHOIX превзошли акции MHITX по среднегодовой доходности: 4.10% против 3.81% соответственно.

MHOIX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.08%

5 лет

5.59%

10 лет

4.10%

MHITX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.21%

5 лет

4.84%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MHOIX и MHITX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MHITX в 0.86%.

MHITX
MFS High Income Fund
График комиссии MHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHITX: 0.86%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund
График комиссии MHOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHOIX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MHOIX и MHITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг риск-скорректированной доходности MHOIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MHITX
Ранг риск-скорректированной доходности MHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MHOIX c MHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS High Income Fund (MHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MHOIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MHOIX: 2.18
MHITX: 1.70
Коэффициент Сортино MHOIX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MHOIX: 3.07
MHITX: 2.51
Коэффициент Омега MHOIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MHOIX: 1.54
MHITX: 1.42
Коэффициент Кальмара MHOIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MHOIX: 2.17
MHITX: 2.16
Коэффициент Мартина MHOIX, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MHOIX: 9.55
MHITX: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHITX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.18
1.70
MHOIX
MHITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MHITX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности MHITX в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		5.22%5.61%4.68%8.95%5.56%4.47%4.76%4.92%4.98%5.85%6.69%6.36%
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.12%5.67%5.31%4.34%4.49%4.74%5.21%4.91%5.44%5.96%5.89%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MHITX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки MHITX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MHITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.49%
-1.09%
MHOIX
MHITX

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MHITX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 2.18%, в то время как у MFS High Income Fund (MHITX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.18%
2.38%
MHOIX
MHITX