PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Global High Yield Fund (MHOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Global High Yield Fund (MHOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529848740

CUSIP

552984874

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 июл. 1998 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MHOIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

Популярные сравнения:
MHOIX с MHITX MHOIX с MFIOX MHOIX с MFBFX MHOIX с MIGFX MHOIX с MSFRX MHOIX с MEIAX MHOIX с VTSAX MHOIX с VEA MHOIX с VIGAX MHOIX с MGRAX
Популярные сравнения:
MHOIX с MHITX MHOIX с MFIOX MHOIX с MFBFX MHOIX с MIGFX MHOIX с MSFRX MHOIX с MEIAX MHOIX с VTSAX MHOIX с VEA MHOIX с VIGAX MHOIX с MGRAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Global High Yield Fund (MHOIX) показал доход в 2.03% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MHOIX составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MHOIX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.25%

3 года

7.05%

5 лет

5.05%

10 лет

4.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MHOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.15%0.82%-0.96%-0.07%1.09%2.03%
20240.00%0.28%1.49%-0.64%1.21%1.05%1.43%1.60%1.40%-0.25%0.83%-0.10%8.58%
20233.46%-1.22%1.08%0.66%-0.70%1.26%1.62%-0.02%-0.85%-0.86%4.27%3.54%12.74%
2022-2.44%-1.50%-0.84%-3.28%-0.16%-6.50%5.28%-2.02%-3.97%2.41%3.55%0.00%-9.63%
2021-0.11%0.21%0.21%1.02%0.05%1.01%0.35%0.65%-0.30%-0.78%-0.95%1.60%2.96%
20200.23%-1.37%-11.26%4.29%3.58%0.91%3.63%0.87%-0.93%0.38%3.37%1.50%4.30%
20194.08%1.60%0.93%1.08%-0.57%2.39%0.73%0.08%0.55%0.55%0.55%1.51%14.25%
20180.35%-0.91%-0.76%0.54%-0.60%-0.11%1.21%0.23%0.73%-1.23%-1.07%-1.25%-2.87%
20171.28%1.59%-0.19%1.42%0.59%-0.05%1.06%0.24%0.86%0.54%-0.27%0.05%7.34%
2016-1.56%0.34%3.91%2.74%0.66%0.83%2.34%1.80%0.29%0.30%-0.86%1.86%13.25%
20150.16%2.35%-0.17%1.55%0.45%-1.54%-0.63%-2.07%-2.77%2.87%-1.65%-2.22%-3.78%
20140.50%1.87%0.35%0.65%1.08%0.78%-1.16%1.39%-1.78%1.07%-0.76%-1.33%2.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MHOIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MHOIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Global High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.53
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Global High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.25$0.45$0.34$0.28$0.30$0.29$0.31$0.36$0.38$0.40

Дивидендный доход

5.18%5.61%4.68%8.95%5.56%4.47%4.76%4.92%4.98%5.85%6.69%6.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.00$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.45
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.34
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Global High Yield Fund показал максимальную просадку в 40.04%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.04%6 июн. 2007 г.38412 дек. 2008 г.26431 дек. 2009 г.648
-19.75%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.180
-15.82%16 сент. 2021 г.26229 сент. 2022 г.30414 дек. 2023 г.566
-12.18%3 июн. 2015 г.17611 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.279
-11.33%15 февр. 2001 г.15127 сент. 2001 г.12528 мар. 2002 г.276
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...