Сравнение MSFRX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.32% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и AGTHX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
MSFRX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
MSFRX
AGTHX
Сравнение MSFRX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.78 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и AGTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и AGTHX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и AGTHX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -51.91% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -13.76% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -36.38% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -36.38% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -10.70% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.23% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.63% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и AGTHX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 6.76% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.13% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 21.01% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 20.23% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 19.64% | -9.19% |