PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с AGTHX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или AGTHX.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и AGTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.02

AGTHX:

0.70

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.11

AGTHX:

1.13

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.02

AGTHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.02

AGTHX:

0.76

Коэф-т Мартина

MSFRX:

0.06

AGTHX:

2.71

Индекс Язвы

MSFRX:

5.90%

AGTHX:

6.03%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.43%

AGTHX:

22.92%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

AGTHX:

-51.65%

Текущая просадка

MSFRX:

-10.30%

AGTHX:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 2.42% против 12.63% соответственно.

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

AGTHX

С начала года

1.17%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-0.74%

1 год

15.88%

5 лет

15.17%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFRX и AGTHX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и AGTHX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AGTHX в 8.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		8.88%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и AGTHX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и AGTHX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.86%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...