PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.11% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий MSFRX и EKBAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.56

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.08

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

15.01

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между MSFRX и EKBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и EKBAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и EKBAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-55.64%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-13.29%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-24.84%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-32.33%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.75%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.03%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.72%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и EKBAX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.47%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

13.05%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

20.88%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

17.89%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

17.42%

-6.97%