PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с SCDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). MSFO is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past year, MSFO returned -20.61% vs 44.06% for SCDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 33.23%.

MSFO

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDL

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.51%
С начала года
33.23%
6 месяцев
31.30%
1 год
44.06%
3 года*
21.63%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и SCDL

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.82%15.69%10.34%18.74%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		33.23%2.05%14.99%9.20%

Correlation

The correlation between MSFO and SCDL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.12

The correlation between MSFO and SCDL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с QQQISCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с DIVSCDL с VIG

Доходность на риск

MSFO vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.04

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.95

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.35

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

10.73

-12.19

MSFO vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и SCDL

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-34.87%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-10.19%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-5.51%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-11.86%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

4.12%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и SCDL

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

5.29%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

14.77%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

28.97%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

28.80%

-8.79%

Сравнение комиссий MSFO и SCDL

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и SCDL

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		47.46%33.91%35.15%6.44%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and SCDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.64%) compared to SCDL (5.29%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs SCDL's -34.87%.

On 1-year performance, SCDL leads with 44.06% vs -20.61% for MSFO. On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 44.06% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 0.00% for SCDL.

MSFO is categorized as Options Trading, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and UBS. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор