Сравнение MSFO с SCDL
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). MSFO is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 50.97% for SCDL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 14.99% | 8.41% |
Correlation
The correlation between MSFO and SCDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between MSFO and SCDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. SCDL — Ранг доходности на риск
MSFO
SCDL
Сравнение MSFO c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.03 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 12.65 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.37 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SCDL
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.87% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -10.19% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -2.79% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -11.96% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 4.04% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SCDL
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.20% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 14.82% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 21.66% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 29.02% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 28.89% | -9.11% |
Сравнение комиссий MSFO и SCDL
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SCDL
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and SCDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs SCDL's -34.87%.
On 1-year performance, SCDL leads with 50.97% vs -4.82% for MSFO. On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 50.97% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.00% for SCDL.
MSFO is categorized as Options Trading, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and UBS. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор