Сравнение MSFO с SCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).
MSFO и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и SCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 23.50% | 2.05% | 14.99% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 23.50%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и SCDL
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCDL в 0.95%.
Доходность на риск
MSFO vs. SCDL — Ранг доходности на риск
MSFO
SCDL
Сравнение MSFO c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.77 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 2.37 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и SCDL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и SCDL
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и SCDL
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и SCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.87% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -25.74% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -6.53% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -12.26% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 8.31% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и SCDL
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.46% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 15.47% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 32.56% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 29.06% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 29.11% | -9.98% |