Сравнение MSFO с PBFB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).
MSFO и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PBFB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и PBFB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 4.27% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | -0.93% | 9.86% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и PBFB
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.
Доходность на риск
MSFO vs. PBFB — Ранг доходности на риск
MSFO
PBFB
Сравнение MSFO c PBFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PBFB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.30 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.76 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 9.68 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.30 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и PBFB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PBFB
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PBFB
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PBFB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -8.65% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.16% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -2.08% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.63% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.12% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PBFB
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.56% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 3.81% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.32% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.54% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.54% | +12.59% |