Сравнение MSFO с NVII
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 29.35% for NVII. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 5.63% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between MSFO and NVII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. NVII — Ранг доходности на риск
MSFO
NVII
Сравнение MSFO c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.59 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.46 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVII
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -18.56% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -18.56% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -10.29% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -6.23% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 8.51% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVII
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.42% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 27.93% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 36.25% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 35.52% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 35.52% | -15.29% |
Сравнение комиссий MSFO и NVII
И MSFO, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVII
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and NVII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -16.63% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 42.89% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор