PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVII с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVII и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.18%.


NVII

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.25%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.86%
1 год
44.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSII

1 день
-8.05%
1 месяц
-11.96%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-23.93%
1 год
14.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и TSII


2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
6.79%40.54%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-17.18%39.41%

Correlation

The correlation between NVII and TSII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX NVIDIA Growth & Income ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVII vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVIITSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.49

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

1.10

+4.68

NVII vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TSII равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и TSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и TSII

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVIITSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-29.03%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-29.03%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-24.32%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-9.92%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

12.86%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и TSII

Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 14.72%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVIITSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

16.81%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

30.34%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

44.60%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

47.24%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

47.24%

-11.51%

Сравнение комиссий NVII и TSII

И NVII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и TSII

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что меньше доходности TSII в 81.88%


ПозицияTTM2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
57.45%29.17%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
81.88%32.17%

Часто задаваемые вопросы


NVII and TSII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSII has higher volatility (16.81%) compared to NVII (14.72%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs TSII's -29.03%.

On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs 14.16% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 57.45% for NVII.

NVII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор