Сравнение NVII с TSII
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 26.84% vs -1.75% for TSII. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -32.82%.
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.68M | $3.93M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам NVII и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 40.54% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
Correlation
The correlation between NVII and TSII is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. TSII — Ранг доходности на риск
NVII
TSII
Сравнение NVII c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.04 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.11 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и TSII
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки TSII в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -44.14% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -44.14% | +25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -38.61% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -11.79% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 16.30% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и TSII
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.43%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 22.45% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 37.68% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 47.69% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 50.32% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 50.32% | -14.42% |
Сравнение комиссий NVII и TSII
И NVII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и TSII
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 54.94%, что меньше доходности TSII в 106.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and TSII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to NVII (12.43%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs TSII's -44.14%.
On 1-year performance, NVII leads with 26.84% vs -1.75% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 26.84% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 54.94% for NVII.
NVII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор