PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVII с BRKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVII и BRKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -0.82%.


NVII

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
40.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRKC

1 день
0.26%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и BRKC


Correlation

The correlation between NVII and BRKC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX NVIDIA Growth & Income ETF

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVII vs. BRKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c BRKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVIIBRKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.20

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-0.41

+5.66

NVII vs. BRKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BRKC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и BRKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и BRKC

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и BRKC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVIIBRKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-7.59%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-7.59%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-2.82%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.15%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.73%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и BRKC

REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVIIBRKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

2.40%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.88%

9.67%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

12.58%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

12.46%

+23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

12.46%

+23.10%

Сравнение комиссий NVII и BRKC

И NVII, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и BRKC

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 56.90%, что больше доходности BRKC в 20.90%


ПозицияTTM2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
20.90%10.81%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF
56.90%29.17%

Часто задаваемые вопросы


NVII and BRKC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (14.35%) compared to BRKC (2.40%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs BRKC's -7.59%.

On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -1.49% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.

NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 20.90% for BRKC.

They also come from different issuers: REX and YieldMax.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и BRKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор