Сравнение NVII с NVDA
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVII returned 62.33% vs 52.10% for NVDA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVII показывает доходность 15.50%, а NVDA немного ниже – 15.15%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам NVII и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.37% |
Correlation
The correlation between NVII and NVDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NVII and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVII
NVDA
Сравнение NVII c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.59 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.36 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.63 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDA
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -89.72% | +71.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -20.21% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -8.90% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -36.21% | +30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 8.21% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDA
REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.22% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 12.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 25.54% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 34.22% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 51.69% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 49.80% | -15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDA
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVII and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs NVDA's -89.72%.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор