PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVII с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVII с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVII returned 29.35% vs 21.19% for NVDA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVII и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%.

NVII

1 день
-1.83%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.29%
1 год
29.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и NVDA

2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		13.29%47.63%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%37.66%

Correlation

The correlation between NVII and NVDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.98

The correlation between NVII and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX NVIDIA Growth & Income ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKCNVII с QQQI
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVII vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.06

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.05

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

2.25

+1.20

NVII vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и NVDA

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-89.72%

+71.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.56%

-20.21%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-11.92%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-36.11%

+29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

9.43%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и NVDA

Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

11.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

27.76%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

35.75%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

51.82%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

49.90%

-14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и NVDA

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		55.68%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NVII and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs NVDA's -89.72%.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор