PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVII с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVII с NVDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVII returned 44.66% vs 38.94% for NVDA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVII и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.

NVII

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.25%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.86%
1 год
44.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-4.13%
1 месяц
-6.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.85%
1 год
38.94%
3 года*
68.08%
5 лет*
59.90%
10 лет*
67.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVII и NVDA

2026 (YTD)2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		6.79%47.63%
NVDA
NVIDIA Corporation		7.39%37.66%

Correlation

The correlation between NVII and NVDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.98

The correlation between NVII and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX NVIDIA Growth & Income ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKCNVII с QQQI
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVII vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVII c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.10

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.65

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.94

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

4.51

+1.27

NVII vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVII на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVII и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVII и NVDA

Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-89.72%

+71.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.47%

-20.21%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-15.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-36.16%

+30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

8.66%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVII и NVDA

REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что NVII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

13.29%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

26.92%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

35.50%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

51.84%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

49.87%

-14.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVII и NVDA

Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		57.45%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, NVII and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVII has higher volatility (14.72%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs NVDA's -89.72%.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVII и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор