Сравнение MSFO с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
MSFO и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 12.14% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и GMAR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
MSFO vs. GMAR — Ранг доходности на риск
MSFO
GMAR
Сравнение MSFO c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.46 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.14 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.84 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 11.96 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.46 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.71 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и GMAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GMAR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GMAR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -9.11% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.85% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.57% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.05% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GMAR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.22% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 2.87% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.50% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.96% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.96% | +12.17% |