PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. MSFL is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, MSFL returned -27.73% vs 38.22% for XLE. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.

MSFL

1 день
-2.30%
1 месяц
53.42%
6 месяцев
24.41%
С начала года
-10.95%
1 год
-27.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.86%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
$45.44M$34.15M$35.32M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам MSFL и XLE

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-10.95%16.99%-8.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%-3.34%

Correlation

The correlation between MSFL and XLE is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов MSFL и XLE

Секторы
MSFL
XLE

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

XLE

-

Энергетика

MSFL

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

MSFL

-

XLE

-

Здравоохранение

MSFL

-

XLE

-

Промышленность

MSFL

-

XLE

-

Недвижимость

MSFL

-

XLE

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с APLY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MSFL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.82

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.38

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.56

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.80

-7.54

MSFL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и XLE

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-71.26%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-14.98%

-47.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-7.73%

-22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-17.93%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.35%

5.64%

+31.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и XLE

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 30.74% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.74%

6.16%

+24.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.82%

16.48%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.39%

21.12%

+42.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.61%

25.76%

+28.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

29.58%

+25.03%

Сравнение комиссий MSFL и XLE

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и XLE

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (30.74%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs -27.73% for MSFL. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор