Сравнение MSFL с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
MSFL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 258.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TSLR
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
MSFL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
MSFL
TSLR
Сравнение MSFL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.25 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.82 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.05 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TSLR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TSLR
Ни MSFL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TSLR
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -82.80% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -50.66% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -65.29% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -49.40% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 23.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 22.71% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 59.99% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 110.92% | -58.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 117.38% | -69.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 117.38% | -69.52% |