PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и TSLR


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-32.17%-25.97%258.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -32.17%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MSFL и TSLR

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


Доходность на риск

MSFL vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.31

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.25

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.86

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

1.82

-2.44

MSFL vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.31

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.05

-0.42

Корреляция

Корреляция между MSFL и TSLR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TSLR

Ни MSFL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TSLR

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSLR.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-82.80%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-50.66%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-65.29%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-49.40%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

23.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

22.71%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

59.99%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

110.92%

-58.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

117.38%

-69.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

117.38%

-69.52%