PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

MSFL

1 день
2.74%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.12%
С начала года
-37.88%
1 год
-45.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и TSDD

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-37.88%16.99%-8.21%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-94.31%

Correlation

The correlation between MSFL and TSDD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.32

The correlation between MSFL and TSDD shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и TSDD

Секторы
MSFL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

TSDD

-

Энергетика

MSFL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

MSFL

-

TSDD

-

Здравоохранение

MSFL

-

TSDD

-

Промышленность

MSFL

-

TSDD

-

Недвижимость

MSFL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с APLY
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MSFL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.68

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.81

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.87

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.10

-0.18

MSFL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TSDD

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-99.03%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-69.48%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-98.85%

+47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-72.22%

+49.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.73%

55.05%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 21.11%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

34.22%

-13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.31%

62.91%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

89.36%

-34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

114.44%

-63.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

114.44%

-63.83%

Сравнение комиссий MSFL и TSDD

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TSDD

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and TSDD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to MSFL (21.11%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, MSFL leads with -45.54% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -45.54% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.95% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор