Сравнение MSFL с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
MSFL и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -93.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TSDD
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
MSFL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MSFL
TSDD
Сравнение MSFL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.73 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -1.13 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.90 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.04 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TSDD составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TSDD
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TSDD
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -99.03% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -90.32% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -98.53% | +42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -69.41% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 77.90% | -54.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 22.84% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 59.58% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 110.35% | -57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 116.23% | -68.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 116.23% | -68.37% |