PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с TSDD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs -54.15% for TSDD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и TSDD

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%-8.21%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-94.31%

Correlation

The correlation between MSFL and TSDD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.34

The correlation between MSFL and TSDD shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и TSDD

Секторы
MSFL
TSDD

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

TSDD

-

Энергетика

MSFL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

MSFL

-

TSDD

-

Здравоохранение

MSFL

-

TSDD

-

Промышленность

MSFL

-

TSDD

-

Недвижимость

MSFL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MSFL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.62

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-0.64

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-0.95

-0.71

MSFL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа TSDD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TSDD

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-99.03%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-72.39%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.08%

-98.66%

+36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-71.69%

+49.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.27%

56.75%

-23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 23.64%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.64%

27.02%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

56.73%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

87.65%

-35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

114.18%

-64.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

114.18%

-64.01%

Сравнение комиссий MSFL и TSDD

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TSDD

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and TSDD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -54.15% vs -55.20% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -54.15% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.50% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор