PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

MSFL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и GUSH

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-24.24%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий MSFL и GUSH

MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.79

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.35

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

3.14

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSFL и GUSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и GUSH

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и GUSH

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-99.98%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-43.67%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-99.77%

+43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-92.81%

+73.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

17.57%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и GUSH

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

16.69%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

39.24%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

67.59%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

68.73%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

94.30%

-46.44%