Сравнение MSFL с ^GSPC
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, MSFL returned -45.54% vs 20.28% for ^GSPC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам MSFL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 16.99% | -8.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 14.94% |
Correlation
The correlation between MSFL and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between MSFL and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSFL
^GSPC
Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.24 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.71 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и ^GSPC
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -56.78% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -9.10% | -52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -1.00% | -50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -10.70% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 2.09% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 3.25% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | 10.00% | +39.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 12.56% | +41.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 17.00% | +33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 18.05% | +32.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (21.11%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор