PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и ^GSPC


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.


MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

S&P 500 Index

Доходность на риск

MSFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.92

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.41

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.41

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

6.61

-7.23

MSFL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.92

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.46

-0.93

Корреляция

Корреляция между MSFL и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок MSFL и ^GSPC

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-56.78%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-12.14%

-47.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-5.78%

-50.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-10.75%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

2.60%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.37%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

9.55%

+29.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

18.33%

+34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

16.90%

+30.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

18.05%

+29.81%