Сравнение MSFL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC).
MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSFL
^GSPC
Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.41 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.41 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.61 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.46 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок MSFL и ^GSPC
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -56.78% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -12.14% | -47.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -5.78% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -10.75% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 2.60% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 5.37% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 9.55% | +29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 18.33% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 16.90% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 18.05% | +29.81% |