Сравнение MSFL с ^GSPC
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs 20.77% for ^GSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
MSFL
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- -29.70%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -52.32%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам MSFL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -51.34% | 16.99% | -8.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 14.94% |
Correlation
The correlation between MSFL and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MSFL and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSFL
^GSPC
Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.29 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 10.09 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и ^GSPC
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -56.78% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -9.10% | -52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -3.32% | -58.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -10.71% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 2.06% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 4.82% | +18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 9.88% | +37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 12.50% | +39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 17.00% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 18.07% | +32.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (23.64%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор