Сравнение MSFL с ^GSPC
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 27.02% for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
MSFL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам MSFL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.39% | 16.99% | -9.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 14.22% |
Correlation
The correlation between MSFL and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MSFL and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MSFL
^GSPC
Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.98 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 13.78 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.28 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.47 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и ^GSPC
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -56.78% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -9.10% | -50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -0.33% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.62% | -10.72% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 1.97% | +28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 2.88% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 9.00% | +36.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 11.89% | +38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 16.90% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 18.06% | +31.49% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (19.76%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор