PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с DURA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. MSFL is actively managed, while DURA is passively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs 21.18% for DURA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.59%.

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
0.73%
1 месяц
-1.80%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.06%
1 год
21.18%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и DURA

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%-8.21%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.59%7.61%7.38%

Correlation

The correlation between MSFL and DURA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.01

The correlation between MSFL and DURA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и DURA

Секторы
MSFL
DURA

Технологии

66.6%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

22.1%

Энергетика

-

13.8%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

14.3%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

MSFL
66.6%
DURA
11.2%

Сырьевые материалы

MSFL

-

DURA
1.9%

Коммуникационные услуги

MSFL

-

DURA
8.8%

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

DURA
6.3%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

DURA
22.1%

Энергетика

MSFL

-

DURA
13.8%

Финансовые услуги

MSFL

-

DURA
9.0%

Здравоохранение

MSFL

-

DURA
14.3%

Промышленность

MSFL

-

DURA
6.0%

Недвижимость

MSFL

-

DURA

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

DURA
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ

Доходность на риск

MSFL vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.44

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.16

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.49

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

10.04

-11.70

MSFL vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DURA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и DURA

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-33.15%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-8.53%

-53.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.08%

-2.45%

-59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-3.91%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.27%

2.11%

+31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и DURA

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.64%

2.98%

+20.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

7.78%

+39.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

14.80%

+37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

13.61%

+36.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

16.94%

+33.23%

Сравнение комиссий MSFL и DURA

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и DURA

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and DURA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (23.64%) compared to DURA (2.98%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs DURA's -33.15%.

On 1-year performance, DURA leads with 21.18% vs -55.20% for MSFL. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.18% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.29% for DURA.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор