PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. MSFL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 98.04% for DIG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и DIG

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%-14.01%

Correlation

The correlation between MSFL and DIG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between MSFL and DIG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и DIG

Секторы
MSFL
DIG

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
DIG

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

DIG

-

Энергетика

MSFL

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

MSFL

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

MSFL

-

DIG

-

Промышленность

MSFL

-

DIG

-

Недвижимость

MSFL

-

DIG

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с NRGU

Доходность на риск

MSFL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.43

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.78

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.23

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

11.54

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.43

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.00

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MSFL и DIG

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-97.04%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-23.29%

-36.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-51.13%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-64.36%

+42.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

8.52%

+22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и DIG

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

16.57%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

33.00%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

40.83%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

51.59%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

57.80%

-8.25%

Сравнение комиссий MSFL и DIG

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и DIG

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and DIG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs -25.09% for MSFL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор