PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с DIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

MSFL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и DIG

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%-14.01%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий MSFL и DIG

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

MSFL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.96

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.41

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.40

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

2.86

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.00

-0.48

Корреляция

Корреляция между MSFL и DIG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и DIG

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и DIG

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-97.04%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-35.40%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-49.79%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-64.47%

+44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

17.32%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и DIG

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 12.60% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

12.95%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

28.78%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

49.96%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

51.73%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

57.63%

-9.77%