PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

MSFL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и BAR

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с FALN

Сравнение комиссий MSFL и BAR

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

MSFL vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.91

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.34

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.72

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

9.96

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.91

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.98

-1.46

Корреляция

Корреляция между MSFL и BAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и BAR

Ни MSFL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и BAR

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-21.53%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-19.19%

-40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-11.72%

-44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-6.30%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

5.24%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и BAR

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.44%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

24.17%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

27.65%

+25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

17.65%

+30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

16.31%

+31.55%