PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFD и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
28.73%-13.36%-7.86%-11.28%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 33.84%.


MSFD

1 день
-3.15%
1 месяц
6.11%
С начала года
28.73%
6 месяцев
38.42%
1 год
-0.32%
3 года*
-7.18%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSFD и TSLZ

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

MSFD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.74

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-1.20

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.89

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.03

+1.06

MSFD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.74

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.65

+0.26

Корреляция

Корреляция между MSFD и TSLZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и TSLZ

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TSLZ в 0.51%


TTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.43%3.33%4.46%4.43%0.74%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFD и TSLZ

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-99.11%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-90.53%

+55.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.94%

-98.59%

+56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-73.67%

+32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.22%

77.94%

-52.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

22.72%

-16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

58.17%

-39.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

110.01%

-83.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

119.13%

-93.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

119.13%

-93.36%