Сравнение MSFD с TSLQ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. MSFD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам MSFD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 95.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and TSLQ is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between MSFD and TSLQ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
MSFD
TSLQ
Сравнение MSFD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.73 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.93 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TSLQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -98.73% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -65.58% | +34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -97.85% | +57.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -97.92% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -68.51% | +26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 54.47% | -45.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 31.97% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 67.43% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 92.65% | -60.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 95.59% | -67.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 95.59% | -67.96% |
Сравнение комиссий MSFD и TSLQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TSLQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and TSLQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -61.47% for TSLQ. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 4.23% for MSFD.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.17% for TSLQ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор