PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.


MSFD

1 день
-3.08%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.19%
6 месяцев
25.23%
1 год
26.45%
3 года*
-3.55%
5 лет*
10 лет*

TSLL

1 день
-12.25%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-46.82%
1 год
-13.37%
3 года*
-7.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
24.19%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-37.67%-26.80%99.63%139.86%-72.29%

Correlation

The correlation between MSFD and TSLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.34

The correlation between MSFD and TSLL shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

MSFD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.25

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.49

+4.18

MSFD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и TSLL

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-82.88%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-54.75%

+31.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-82.88%

+42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.99%

-68.52%

+24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-53.92%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

27.78%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

28.98%

-17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

56.84%

-34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

89.07%

-62.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

106.91%

-80.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

106.91%

-80.64%

Сравнение комиссий MSFD и TSLL

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и TSLL

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TSLL в 8.21%


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.52%3.33%4.46%4.43%0.74%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.21%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and TSLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.98%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.52% for MSFD.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.83% for TSLL.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор