PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.


MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
10 лет*

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.62%

Correlation

The correlation between MSFD and TSLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.35

The correlation between MSFD and TSLL shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

MSFD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFDTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.13

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

0.27

+0.62

MSFD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFDTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MSFD и TSLL

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-82.88%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-54.75%

+31.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-82.88%

+42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-60.03%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.59%

-53.82%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

26.72%

-18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

24.26%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

54.47%

-32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

92.38%

-67.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

106.87%

-80.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

106.87%

-80.72%

Сравнение комиссий MSFD и TSLL

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и TSLL

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TSLL в 6.46%


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and TSLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -7.16% for MSFD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.83% for MSFD.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.83% for TSLL.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор