Сравнение MSFD с TSLL
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. MSFD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -72.29% |
Correlation
The correlation between MSFD and TSLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.34 |
The correlation between MSFD and TSLL shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
MSFD
TSLL
Сравнение MSFD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.25 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.49 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TSLL
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -82.88% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -54.75% | +31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -82.88% | +42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.99% | -68.52% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -53.92% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 27.78% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 28.98% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 56.84% | -34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 89.07% | -62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 106.91% | -80.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 106.91% | -80.64% |
Сравнение комиссий MSFD и TSLL
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TSLL
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and TSLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.52% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.83% for TSLL.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор